151****45152023-10-17 15:34:04
151****4515感觉听老师讲的迷迷糊糊，三种映射是不是这么理解： 1、本金映射：不考虑coupon，只考虑本金，风险因子仅有平均到期时间，还是说coupin和本金都考虑了，加权的平均到期时间作为风险因子； 2、久期映射：通过风险因子久期考虑到了coupon和本金，对应的就是相应久期的零息债券； 3、现金流映射：将coupon和本金分别对应的久期进行相应久期零息债的对应，也就是说把这些久期放到久期篮子一一映射
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黄石2023-10-22 15:49:52
黄石同学您好。同学对于三种方法的理解完全正确。注意本金映射并没有考虑coupon哦。
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