MR.K2023-10-16 17:20:03
MR.K如果这题改成deep in the money put。 delta是不是-1。deep in the money put,delta=-1。deep out of the money put, delta=0。那这题的结果就发生变化了啊。为什么下面有的同学问，老师回答说不会呢。
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黄石2023-10-17 12:00:43
黄石同学你好。由于VaR指的是损失，所以在通过Delta进行计算的时候需要对Delta取绝对值。因为不论Delta为正为负，对应的衍生品都是有风险的；虽然风险的方向是相反的（delta为正，标的价格涨期权价格涨；反之则标的价格涨期权价格跌），但只要风险事件发生就会带来损失，所以VaR不受Delta的正负的影响。
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