MR.K2023-10-16 16:46:53
MR.K老师，是不是所有的VAR相关的题，涉及的置信区间都选择用单尾95%（1.65），99%（2.33），因为涉及损失。那二级考试中一般什么题的置信区间考虑用双尾值99%（1.96）99%（2.58）。这个能不能给总结一下？？我感觉很重要啊。做题中一会儿用1.65，一会儿用1.96。
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黄石2023-10-17 11:55:24
黄石同学你好。首先，对于VaR，由于其表示的是损失，所以只需要考虑单尾；除了VaR之外，一旦涉及假设检验，置信区间就要考虑是单尾还是双尾了。这个需要同学自己读题仔细判断。比如在对于VaR的回测中，我们想要检验VaR模型是否正确；如果不正确，则VaR既有可能高估风险（exceptions太少），也有可能低估风险（exceptions太多），所以对于VaR的回测的假设检验是一个双尾的假设检验。总而言之，对于VaR是单尾这一点是必须记住的，也是要一上来就分清楚的；然后再去考虑假设检验本身。
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