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Zzz.d2023-10-16 15:54:35

请问老师为什么求stoke的VaR，不需要均值，公式不应该是VaR=-（u-z*σ）*V吗？

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回答（1）

黄石2023-10-16 16:04:50

同学你好。很多时候由于VaR覆盖的time horizon很短（比如1-day），而股票一天内的收益率往往极低，所以我们常假设mu = 0来简化计算。做题的时候同学注意审题，如果题目给到了mu的信息就代入公式计算；如果没有就默认为0。

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