欢同学2023-10-16 10:31:29
欢同学intuition on what constitutes a large or small VaR is underdeveloped，我可以人为调大var或者调小啊，置信区间大或者小不就能实现么，这句话真是费脑理解呢
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Will2023-10-16 18:40:46
Will同学你好，其实解析里面也说了“即使置信区间和时间范围标准化，不同的VaR测量方法也会导致不同的结果。有许多计算和建模决策可以极大地影响 VaR 结果，例如： 用于历史模拟或估计矩的时间序列长度 ，估计矩的技术 ，映射技术和风险因素的选择， 应用 EWMA 时的衰减因子 ，在蒙特卡洛模拟中，随机化技术和模拟次数等。”方法有很多，因此即使你把VAR的标准调整成一样了，计算VAR的方法不一样，你还是不能说两个风险是一样的。
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