Xiaott2023-10-15 21:20:36
Xiaott使用gev方法会漏掉一些极大值，这不是缺点吗？数据聚集在某一区域，用pot可以把他们都涵盖进去，而gev基本上都舍弃了，是不是pot更好呢？
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黄石2023-10-16 13:40:56
黄石同学你好。传统的极值理论均假设数据是独立同分布的，而实践中数据之间往往不是独立的，分布也不尽相同，且往往存在clustering（以回报率为例，若今天回报率高，那么明天回报率大概率也高）。对于这种假设的违背，一般有两种处理手段，一是直接使用GEV，因为GEV是对每个样本中最大的值进行建模，而最大的值之间往往不太受到clustering的影响（比如就是因为一个外生的shock导致的一个极端值，每期的极端值之间不太容易出现clustering），且随着样本的增大clustering的影响会更小。但是GEV确实存在一些缺点，比如同学所说。针对non-iid data这一问题也存在更先进的模型，这个就远超FRM考纲了哈。
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赵灵儿2023-10-22 21:19:30
赵灵儿想问一下GEV POT是否要求损失数据是iid
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