Xiaott回答（1）
黄石2023-10-16 13:32:35
黄石同学你好。FRTB对IRC进行了修正，对于Basel II.5中细分出来的credit spread risk采取了与其它市场风险类似的处理方法，而对于jump-to-default risk依旧沿用信用风险处理方法。
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老师，能不能整体总结一下巴塞尔2.5与FRTB的IRC的异同哇？
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老师，您看图片上的问题，答案为什么是选IRC呢？
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同学你好。Basel II.5中的IRC要求银行对交易账簿中对信用敏感的产品计算1-year 99.9% VaR，该VaR值将信用评级的变化以及违约考虑进去了。FRTB中IRC则更加细分，将风险分为了credit spread risk以及jump-to-default risk。其中，credit default risk用的是与市场风险相似的VaR值计算，是10-day 99%VaR；而jump-to-default risk则是按照类似于信用风险VaR的计算，使用1-year 99.9%VaR。
IRC的概念是在Basel II.5中更新的，并不是Basel III首次提出哦。
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