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天堂之歌

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陈同学2023-10-15 16:48:25

EWMA 模型可以介绍一下嘛，他属于参数法还是非参数法呀

回答（1）

Michael2023-10-27 10:57:29

学员你好，EWMA是参数法，这个模型出现在FRM一级的估值中，说的是今天的波动率可以通过昨天的波动率和昨天的收益率来进行预测，也就是说：σ(t)^2=σ(t-1)^2+u(t-1)^2

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