186****74062023-10-14 22:00:01
186****7406interest的VAR是一种什么样的东西，从概念上理解interest不存在损失啊，它等同于同期限的bondVar吗？
回答（1）
黄石2023-10-16 13:11:59
黄石同学你好。同学可以把interest rate类比成股票价格。在股票价格中(St - St-1)/St-1计算的是股票的收益率，那么在利率中(rt - rt-1)/rt-1也可以类比成“利率的收益率”。Interest rate VaR跟股票的VaR的计算等同，但确实如同学所说，Interest rate VaR本身概念上比较抽象，现实中主要是通过interest rate VaR反推出bond VaR。具体来说，Bond VaR = Modified Duration*Interest Rate VaR。
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