赵同学回答（1）
苏学科2023-10-14 22:09:26
苏学科同学你好，我理解你的意思啦。gamma的公式对应的是标的资产价值的变动；vega的公式对应是标的资产价值波动率的变动。但是这道题目的意思着重考虑的是convertible这个策略，通过对冲风险，只剩下gamma,vega项了，因此是通过这两个风险因子进行获利的。题目中说到 gain profit from in part (部分) from the gamma
tip:我们二级对于希腊字母考察的没有那么细致哈，只要掌握大致意思，代表的含义即可
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