186****74062023-10-14 20:08:27
186****7406我记得双尾代表着分布图像两端都截取关键值取中间部分的面积为置信区间概率，回测的检验中VaR过高和过低怎么提现在双尾的图像上？
回答（1）
黄石2023-10-16 11:58:02
黄石同学你好。若回测检验中exceptions过多（即VaR低估了风险），那么X（回测样本中观测到的exceptions个数）会远大于np（VaR模型下隐含的exceptions个数），z会落在分布的右尾；若回测检验中exceptions过少（即VaR高估了风险），那么X会远小于np，z会落在分布的左尾。这里所说的分布就是z检验统计量所服从的分布，是一个标准正态分布。
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