AliceZhou
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杨玲琪2023-10-16 02:08:17
杨玲琪同学你好，
原版书这边在不同的章节给了不同的定义，在exposure和CVA章节中定义的是时点数据，而在stress test章节中采用的是巴塞尔的定义，是时段数据。具体的需要根据习题的特征进行判断，当同时出现EE和EPE时，一般EPE指的是时段数据。
希望能解答你的疑惑，加油！
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