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天堂之歌

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MR.K2023-10-12 16:54:32

违约概率如果是5% 对应的分位点是多少，-1.65么？为什么是负的啊。因为违约即损失部分么？

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回答（1）

最佳

杨玲琪2023-10-13 12:51:12

同学你好，

是-1.65，因为single-factor model建模的是asset return，asset return越小或为负数时更有可能发生违约。

希望能解答你的疑惑，加油！

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