赵同学2023-10-11 23:13:13
赵同学老师好，IRC在操作风险中提到是巴塞尔2.5提出的，评级变化和违约都用99.9%，1年的var.在市场风险中说是FRTB修正了，信用利差风险用10天，99%var,违约用信用风险var。这应如何li 理解
回答（1）
黄石2023-10-13 10:23:58
黄石同学你好。这里就是法案的更新啊~对于这部分风险的测度进行修正、变得更加细分了。详细来说，FRTB中对于细分出来的credit spread risk采取了与其它市场风险类似的处理方法，而对于jump-to-default risk依旧采取信用风险处理方法。
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