鱼同学2023-10-09 17:29:32
鱼同学这题里这三个资产的delta是在哪里讲到的，为什么是1,0,1
回答（1）
黄石2023-10-11 15:59:51
黄石同学你好。这个都是一级中的内容了。对于Deep ITM call option，其delta十分接近1，如果题目没有给到delta的取值那就默认为1；Deep OTM call option的delta十分接近0，如果题目没有给到取值就默认为0。见下图。对于forward的delta，也是一级中学的，Forward value_t = S_t - F_0*e^-r(T - t)，可以推导至dV/dS = 1。
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