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天堂之歌

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那同学2023-10-08 22:19:20

老师好，这道题目是说，采用正态分布计算VAR比POT方法计算出来VAR，还是用POT计算出来的VAR比正态分布计算出来的VAR？

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回答（1）

黄石2023-10-09 09:50:57

同学你好。这里说的是原先根据正态分布假设计算出来的VaR值在存在肥尾的情况下偏小哈。加油~

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