赵同学2023-10-07 22:34:07
赵同学请问老师A是什么意思呢？视频讲的和解析不是一个意思吧？是把谁的相关性和谁的边际分布分开，还是把边际分布之间分开（视频中的意思）。解析中实现了“独立于边际分布来计算变量之间的相关性结构”，为了达到什么目的
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黄石2023-10-08 09:43:53
黄石同学你好。这里的意思是计算变量之间的correlation时不考虑这些变量原先所服从的分布（即marginal distribution）。原先所服从的分布未必是椭圆分布（例如多元正态分布，多元t分布等），这种情况下相关系数不再是很好的相关性度量。Copula通过将变量从原先所服从的分布映射到比如正态分布，再计算correlation structure。
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