AliceZhou2023-10-06 16:35:18
AliceZhou老师，1.如何辨析EE和EPE？什么时候相同，什么时候不同？2. avg EPE说的是时段数据，那为什么老师上课讲的EPE是时点数据？EPE表示的不也是平均数据吗？题目中Ⅰ说的也是over a specified interval
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杨玲琪2023-10-08 16:30:26
杨玲琪同学你好，
这部分是比较难区分的一部分，因为本身原版书就有两种概念，在CVA的章节中采用的是最新的概念，没有EE，只有EPE和average EPE，其中EPE代表每个时点的期望敞口，average EPE代表一段时间的平均EPE。而在敞口的章节中还是保留了EE和EPE的概念，其中EE代表每个时点的期望敞口，EPE代表的是一段时间的平均敞口。所以具体需要根据题目给到的信息判断。这里I可以通过highest来判断，因为EPE是个平均水平，所以不会是highest。
希望能解答你的疑惑，加油！
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