过同学2023-10-05 14:58:57
为什么rho=-1时，first to default 一定是要赔的？
回答（1）
杨玲琪2023-10-06 23:50:29
杨玲琪同学你好，
first to default代表第一个发生违约就赔付，赔付第一个的损失，second to default代表第二个发生违约时赔付，赔付第二个的损失，所以在两个资产构成的资产组合中，如果ρ=-1，那么一个违约一个不违约，所以first to default就会触发赔付。
希望能解答你的疑惑，加油！
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