老师好，可以帮解释一下：holding period ,horizon、window的意思和区别吗？有些混乱。

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python2023-10-04 22:50:05

老师好，可以帮解释一下：holding period ,horizon、window的意思和区别吗？有些混乱。

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回答（1）

最佳

黄石2023-10-07 15:06:53

同学你好。举例：Estimate 1-day VaR based on past 252 daily observations。在这一例子中，1-day指的是Holding period/Time horizon，即我们计算的VaR值是未来多少天内的损失分位数；Past 252 daily observations指的是Sample size/Window，即我们根据多大的样本来去计算1-day VaR。