欢同学2023-10-04 10:16:17
欢同学1、什么叫roll over risk？这个risk有什么特点？是只能变大？2、这个图里置信水平跟PFE的关系是什么啊？PFE为啥就一定大于EE，他们比的不是Y轴值么？老师能不能开发一张图能把EE、EPE还有PFE的事儿都标出来一目标然的。
回答（1）
杨玲琪2023-10-06 23:43:45
杨玲琪同学你好，
rollover risk指的是展期风险，即到期合约没有结束而是延展了一段时间，此时敞口不能归零。EE（或者说最新教材的EPE）都是指的某一时点敞口分布的期望敞口水平，而PFE是某一时点一定置信水平下的极端敞口水平，所以PFE都是高于EE的，且PFE的计算跟假设的置信水平有关。
希望能解答你的疑惑，加油！
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