你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM问答

周同学2023-10-02 23:29:43

老师好，这道题目1%非条件违约概率，为什么分位点为-2.33.谢谢。

查看试题

回答（1）

杨玲琪2023-10-04 05:41:44

同学你好，

这道题说的是single-factor model，在非条件的情况下，即市场因子m未知的情况下，模型建模的资产收益率alpha是服从标准正态分布的，因此当违约概率是1%时对应的分位点是-2.33。

希望能解答你的疑惑，加油！

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录