张同学回答（1）
黄石2023-10-03 23:18:27
黄石同学您好。这里的意思是，在Duration mapping中，我们相当于是把整个组合都给对标到了一个到期时间 = 组合duration的零息债券上，而并没有细致地考虑到组合中每笔现金流所对应的风险因子；相对的，在Cash flow mapping中，我们会把组合中每一笔现金流都单独拎出来进行考量，即所谓的consider intermediate cashflows。
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