AliceZhou
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黄石2023-10-03 23:08:57
黄石同学您好。这一套思想在Credit risk中也是适用的，包括我们课上有举过相关例子，但是同学也要了解这种方法存在一定的缺陷哈。
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所以为什么credit risk是有偏的，而高斯copula服从的是正态分布，还能适用CR？
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同学你好。Gaussian copula的重点是在于将Marginal distribution转换至Standard normal。至于Marginal distribution是否为正态，这在Copula中并不重要。”Gaussian“指的是经转换后的分布是Gaussian/Normal。Gaussian copula在一众copula中计算较为简单，实证经验表明Gaussian copula在建模违约相关性时也有着不错的表现。不过同学一定要注意这种方法的缺陷：本质上这种模型还是假设的静态相关性，而实际上相关性是动态的。
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