你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM二级

Cony2023-09-30 21:43:18

老师你好，书里P155这个例题中，为什么根号下是30%^2和5%^2呢？题目中说的方差是30%，不应该直接乘以30%吗？另外最后的sigmaPD平方不是PD(1-PD)吗？为什么是5%^2呢？

回答（1）

杨玲琪2023-10-10 11:20:47

同学你好，

这里确实应该是30%。另外，PD(1-PD)是在波动率未知情况下的一种可选的估计方法，而题目中已经给到了预期违约损失频率的标准差是5%，所以不需要根据这个进行估算。

希望能解答你的疑惑，加油！

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录