赵同学2023-09-30 10:36:17
赵同学II. To search for a benchmark that is more representative of a portfolio’s investment style. 请问老师这句话和多元回归有什么关系
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苏学科2023-09-30 12:04:29
苏学科同学你好，是这样的，因为我们在选定基准的时候，是要adjusted的，最初我们在CAPM中的基准只有RM，根据具体情况调整后的基准可能包含更多的因素了（比如：RUSSEL1000啊等等），所以这时候的基准就是个多元函数了，因此就有多元回归了，加入更多回归因素会提高R方，当然也就会提高显著性啦
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