欢同学2023-09-27 11:17:27
欢同学原假设是什么？是VAR 对并且有积聚性？
回答（1）
黄石2023-09-28 10:11:30
黄石同学你好。同学问的是Conditional coverage model中的Christoffersen test吗？该检验较为复杂，稍作了解即可。见下图。简单来说，如果LR_Independence没有拒绝原假设，那么不拒绝数据不存在聚集，可以直接使用原先的Kupiec test；如果LR_Independence拒绝了原假设，那么拒绝数据不存在聚集，使用新的LR检验统计量 = LR_Kupiec + LR_Independence，若大于5.991则拒绝VaR模型正确的原假设。
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