欢同学2023-09-27 10:59:00
欢同学最后这一句，怎么区分呢？我一开始看着有test这个词，想着就是backtest ，所以统计量完全算错了。而且后面半句连test这词都没有,是直接默认以后前面的就是计算VAR，后面这个值就是检验量？
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黄石2023-09-28 10:03:58
黄石同学你好。方便上传一下题目截图或者提供一下视频的时间定位~
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我这能看得到，讲义的30分33秒
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同学您好。这里这句话是这么读的：test XXX at % significance level，这里后面的significance level对应的是回测检验的显著性水平，XXX一般就是VaR，且题目会注明VaR的置信水平，比如99% VaR，95% VaR等。VaR的置信水平可以用于检验统计量的计算（即计算X - pT这部分）。计算出检验统计量后，根据回测检验的显著性水平得到的critical value进行判断是否拒绝原假设。
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