Cony2023-09-27 08:23:38
Cony老师你好，这里第二种方法，横轴是option的delta，是什么思路呢？
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黄石2023-09-27 14:08:26
黄石同学你好。使用Delta便于我们将volatility smile应用到除欧式、美式期权之外的一些比较复杂的期权产品中。比如像gap option就有两个执行价格K1，K2，这在传统的volatility smile图标上就很难表示了。若使用Delta，那么对于call option来说，delta = 0.5对应ATM；对于put option来说，delta = -0.5对应ATM。
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谢谢，这个理解起来有点儿难度了，需要掌握吗？
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同学您好。不需要哈，了解一下有哪些不同的刻画volatility smile的方法就可以了~
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好嘞，谢谢！
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同学客气~
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