鸡同学回答（1）
最佳
杨玲琪2023-09-27 09:37:31
杨玲琪同学你好，
这里的损失分布只包含了两种情况2%对应损失1,000,000，98%对应损失0,按要求99%的WCL应该是从损失最小往损失最大累积达到≥99%的点对应的损失，即WCL=1,000,000,而EL已计算出为20,000,因此Credit VaR=WCL-EL=1,000,000-20,000=980,000。
希望能解答你的疑惑，加油！
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