欢同学回答（1）
黄石2023-09-27 13:48:18
黄石同学你好。GEV与POT都假设了数据是独立同分布的，其中很多结论都是要借助这一假设才能推导出来（比如说极值理论下的VaR与ES）。此外，若数据存在聚集，其统计意义上的影响是较为复杂的，且实证经验表明聚集会使得模型整体表现变差。对于非独立同分布的数据，最简单的方法是直接使用GEV，因为一个样本中最极端的值更不容易受到聚集的影响，且这一影响会随着样本容量 的增大而进一步削弱；更常用的方法是使用条件模型，将EVT与诸如GARCH等模型相结合来尝试解决聚集的问题。
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