周同学回答（1）
黄石2023-09-27 11:49:26
黄石同学你好。根据定义，𝑑𝑤 = 𝜀√𝑑𝑡，其中𝜀服从标准正态分布。在二叉树的构建中，一般默认𝜀取1 & -1，也就是均值 +/- 一倍标准差，这个同学记住即可哈。只要time steps足够多，通过这种方法构建出来的interest rate tree就能够很好地近似我们假设的利率过程。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片