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天堂之歌

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周同学2023-09-26 15:41:10

老师好，为什么这道题目里面用Ho-lee 模型drift后面波动项不需要计算，谢谢。不是很理解。

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回答（1）

黄石2023-09-26 16:49:30

同学你好。因为波动项的期望为0（dW ~ N(0, dt))。这道题目问的是expected short-term rate哈。

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