林同学回答（1）
黄石2023-09-26 15:07:46
黄石同学你好。应该是若损失服从正态分布，那么99%的VaR（mu + 2.326*Sigma）约等于97.5%的ES（mu + 2.338*Sigma）哈~ES本身就是超过VaR的损失的条件平均，因此除非很极端的情况（例如损失分布中所有在VaR右侧的损失均等于VaR），不然同置信水平下ES必大于VaR。
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