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欢同学2023-09-26 14:04:49

VAR 跟cash flow结合是在哪个公式啊？完全没印象了，我一直觉得这题就是cashflow的思路

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回答（1）

黄石2023-09-26 14:57:51

同学你好。这道题用课上的Cash flow mappng的思路做就可以了哈~这边每一期都是用PV(CF)（类比成零息债券当前的价格）乘上对应的VaR(%)得到VaR($)。Stress testing的方法就是最大化相关性rho，使其 = 1即可。

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