AliceZhou2023-09-24 21:00:00
AliceZhou老师，这里的EURforward的VaR怎么算的
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黄石2023-09-25 11:59:09
黄石同学你好。这里表格中的VaR(%)都是题目给定信息，直接使用即可。根据每个risk factor的PV、乘以VaR(%)得到VaR($)，经由相关性考虑后加总、得到diversified VaR。至于相关性，原版书并未给出相关数据，所以同学这里能掌握核心思路即可。相关性的话只要有数据就可以计算。
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