AliceZhou2023-09-24 20:29:39
AliceZhou老师，现在学完投资组合这门课了，我想请问一下这个表里的component VaR怎么算的？怎么用相关系数矩阵？
回答（1）
黄石2023-09-25 11:53:12
黄石同学你好。这里相关系数矩阵是应用在通过不同individual VaR来计算diversified VaR的，使用的是投资组合中计算组合VaR值的公式。至于这里的component VaR，题目的信息不足，同学掌握投资组合中CVaR的计算方法即可。
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