AliceZhou2023-09-24 18:21:02
AliceZhou老师，horizon是生成一个数据所需要的时间，那我能理解成跟股票1日、30日、60日等等这个样子吗？所以如果horizon越长那么数据量就越少
回答（1）
最佳
黄石2023-09-25 11:33:55
黄石同学你好。可以这么理解。Horizon越长，相同的样本中数据越少（例如一年的样本，horizon = 1 day那么有250个样本左右；如果horizon = 1 month那么样本就只有12个了）。虽然理论上可以使用平方根法则从short horizon VaR推至long horizon VaR，但是该方法的假设过于严格（其假设数据之间是独立同分布的），因此如果能直接使用long horizon的数据会更好，但这就会造成数据量的减少。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片