你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM问答

那同学2023-09-24 15:58:41

老师好，这道题的考点是什么？组合的var=delta*标的VAR，是一级里面的内容吗？

查看试题

回答（1）

黄石2023-09-25 11:06:28

同学你好。这里的考点是根据Delta normal approach计算衍生品的VaR + 组合VaR的计算。Delta normal approach是一级的内容，一阶展开即VaR(Derivative) = |Delta|*VaR(Underlying asset)。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录