那同学回答（1）
黄石2023-09-25 10:57:53
黄石同学你好。见下图。注意1). 题目不明说则计算VaR时假设return = 0，2). 题目给的是daily volatility，求的是5-day VaR，须使用平方根法则对Sigma进行调整，3). 使用Delta-normal approach从标的资产的VaR过渡到期权的VaR（注意Delta应使用绝对值，由于这道题目中Delta均为正所以未体现出来），以及4). 使用组合VaR的计算公式，这一点在投资管理课程中会详细学习。
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