Cony2023-09-24 12:17:42
Cony老师你好，这个公式对应的知识点是哪里讲过来着？
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黄石2023-09-25 10:20:10
黄石同学你好。该公式对应的知识点是mean reversion of correlation。至于该公式的具体建模思路，这个FRM没讲过，来自于一种所谓的Ornstein-Uhlenbeck process，这里的相关性建模以及后续的Vasicek short rate model都是根据这一思想来的。具体细节（非考点）见下图。从考试的角度来说，能掌握这边的公式即可。
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