赵同学2023-09-24 11:39:59
赵同学1.建模指数分布要用到的关键参数是λ，可以通过CS/LGD得到λ来计算这个MDP；然后还有一个公式PD≈CS/LGD，这个PD和λ什么关系？ 2.解析里这句话怎么理解：B是错误的，应该使用边际违约概率而非直接使用hazard rate
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杨玲琪2023-09-25 11:56:00
杨玲琪同学你好，
这个PD和lambda是在不同的模型中的两个参数，一个是基于债券价格分析得来的，一个是基于指数分布，严格来说没有必然的联系。解析中关于B的描述是指这个选项的答案是在计算中错误的使用hazard rate作为违约概率而计算出来的。
希望能解答你的疑惑，加油！
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