欢同学2023-09-24 11:31:16
欢同学这个地方说jump是跳水是否全面？因为前面说的是标的资产价格有可能上涨8块，也可能下降8块，这里图是单独说下降的部分还是针对标的资产价格有大幅变动（可涨可跌）的情况？
回答（1）
黄石2023-09-25 09:54:08
黄石同学你好。Jump指的是标的资产价格会在短时间内出现大幅跃动，使得BSM中假设的标的资产价格连续极小的变动（例：每秒变动$0.01，而不存在一秒变动$10的情况）不再成立。国内一般习惯叫跳水，因为人们更关注的是资产价格在短时间内大幅下跌。这里同学明白Jump具体指代的含义即可，图中对应的是标的资产有大幅变动（可涨可跌）的情况，也就是前面呈双峰态的隐含分布（bi-modal implied distribution）。
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