python2023-09-22 21:54:38
老师好，之前记得杨老师讲，如果ρ上升，对于高基层不确定性增加。这道题吴老师讲时，说低层级和高层级var都上升，不确定性增加。不知道是我记错了么，所以请问，ρ上升，都是VaR上升么？
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杨玲琪2023-09-25 08:53:22
杨玲琪同学你好，
课上说的是ρ上升到接近1的时候，不确定性增加，高级层和股权层VaR都是上升的。其实是一样的。
希望能解答你的疑惑，加油！
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