鸡同学回答（1）
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黄石2023-09-22 13:06:26
黄石同学你好。债券有信用风险不假，但是这并不是BSM模型不适用于债券衍生品定价的原因，因为BSM本身是通过复制组合的无套利定价思想求出的定价公式，而无套利定价又可以推衍至风险中性定价。因此标的资产有风险与否、面临什么样的风险并不影响BSM模型的定价。BSM不适用于债券衍生品定价的主要原因是因为债券价格的演变与股票价格不同，因此BSM模型对于股票价格的一些假设就不再适用了。
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