鸡同学2023-09-22 02:17:33
鸡同学所以题目给出的均值和标准差一点也用不上吗？还有一个问题，就是基金经理原假设H0是自己表现好，然后现在由于1.5<2，我们fail to reject H0,那不就是等于基金经理表现好吗？为什么我们还要拒绝基金经理的原价啥呢？
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黄石2023-09-22 15:07:54
黄石同学你好。由于本题已经给出了t-statistic，所以题目中的均值和标准差无需使用。此处的假设检验原假设为H0: The true alpha is zero，备择假设为H1: The true alpha is not zero。这里Fail to reject H0意味着基金经理在统计意义上并没有表现超群，因此我们否认了基金经理的言论（该基金经理认为自己打败了基准组合）。
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了解了。还有一个问题，假设我们是拒绝原假设的话，也不能证明基金经理的话是对的呀。最多表明alpha不是0，但也证明不了alpha大于零。如果遇到拒绝原假设的，应该怎么分析呢？
苏学科2023-09-23 10:01:40
苏学科同学您好，题目给出的均值和标准差是为了计算t值，也就是我们统计学上假设检验的“statistical value”,你需要自己把它计算出来|（详细你可以看α假设检验的计算公式），然后和临界值，也就是我们统计学上假设检验的“critical value”进行比较（在90%，95%，或者99%置信水平下的t值），前者大于后者，就是拒绝原假设；前者小于后者，就是不拒绝原假设（注意是不拒绝，不能说是接受！！！）
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