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欢同学2023-09-21 19:44:57

这里的individual VAR是什么公式算来的啊？前面说的不是用duration*零息债利率VAR么，这里为什么用现值*零息债的VAR？

回答（1）

黄石2023-09-22 09:39:32

同学你好。现金流现值等价于零息债价格，此处Individual VaR ($) = Price*对应零息债的VaR (%) = Price*对应Duration*对应利率的VaR (%)。

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