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欢同学2023-09-21 19:30:01

这里的久期是什么久期？美元久期？因为一级讲的VAR(bond)=-修正久期*P*var（y）

回答（1）

黄石2023-09-22 09:35:53

同学你好。这里还是用的修正久期，求的是VaR (%)，即以百分比计的VaR；同学说的是Var ($)，即以金额计的VaR。最后P是乘在VaR(Portfolio)的计算里，VaR(Portfolio)是一个金额。

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