桃同学回答（1）
黄石2023-09-21 09:12:27
黄石同学你好。这里题目信息中给出的是观察到的超过VaR值的损失多于模型预期，这与VaR本身的Confidence level有关，但与Backtesting中假设检验的Confidence level无关。同学需要仔细读题、判断题目中说的Confidence level是VaR模型的还是Backtesting的。
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