鱼同学2023-09-20 11:34:45
鱼同学老师你好，一直有个疑问，在算组合的Var或者波动率时，有时候会用w权重，有时候不用，区别是什么呐？比如算TEV时，没有考虑w，而有时候算组合波动率时又会用w。
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黄石2023-09-20 13:56:33
黄石同学你好。这个一般取决于计算的是以%计的VaR或者波动还是以$计的VaR或者波动。如果是以%计的，那么需要考虑到各个资产的权重；如果是以$计的，由于金额自带权重（资产金额越高、权重越大），故不需要再额外考虑权重。
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谢谢老师，Var的问题明白了，不过看到Tracking Error在计算TEV时的公式就没有用到w，这个应该单位是%的吧，这个还是没太理解？
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